Mean, Variance, and Covariance

“확률과 통계(MATH230)” 수업에서 배운 것과 공부한 것을 정리한 포스트입니다. 전체 포스트는 Probability and Statistics에서 확인하실 수 있습니다 🎲

Mean

Definition.

The <expectation> or <mean> of a RV $X$ is defined as

\[\mu := E[x] := \begin{cases} \displaystyle \sum_x x f(x) && X \; \text{is a discrete with pmf} f(x) \; \\ \displaystyle \int^{\infty}_{\infty} x f(x) dx && X \; \text{is a continuous with pdf} \; f(x) \end{cases}\]

만약 RV $X$에 함수 $g(x)$를 취한다면, <Expectation>은 아래와 같이 구할 수 있다.

Theorem.

Let $X$ be a random variable with probability distribution $f(x)$. The expected value of the random variable $g(X)$ is

\[\mu_{g(X)} = E\left[g(X)\right] = \sum_x g(x) f(x) \quad \text{if } X \text{ is discrete RV}\]

and

\[\mu_{g(X)} = E\left[g(X)\right] = \int^{\infty}_{\infty} g(x) f(x) \quad \text{if } X \text{ is continuous RV}\]

($g(x)$를 취하도 여전히 $x$의 정의역은 유지되므로, 위와 같이 $g(x) f(x)$를 사용하는 것은 타당하다.)

ps) 수업 시간에 교수님께서 이산 RV에 대한 증명은 쉽게 할 수 있지만, 연속 RV에 대한 증명은 좀 까다롭다고 하셨다.

이번에는 joint distributions에 대한 <Expectation>을 살펴보자.

Definition.

Let $X$ and $Y$ be RVs with joint probability distribution $f(x, y)$. The expected value of the RV $g(X, Y)$ is

\[\mu_{g(X, Y)} = E\left[g(X, Y)\right] = \sum_x \sum_y g(x, y) f(x, y) \quad \text{if } X \text{ and } Y \text{ is discrete RV}\] \[\mu_{g(X, Y)} = E\left[g(X, Y)\right] = \int^{\infty}_{-\infty} \int^{\infty}_{-\infty} g(x, y) f(x, y) \; dx dy \quad \text{if } X \text{ and } Y \text{ is continuous RV}\]

Conditional Distribution에 대해서도 <Expectation>을 생각해볼 수 있다.

Definition.

\[E\left[ X \mid Y = y \right] = \begin{cases} \displaystyle \sum_x x f(x \mid y) && X \; \text{is a discrete with joint pmf} f(x, y) \; \\ \displaystyle \int^{\infty}_{\infty} x f(x \mid y) \; dx && X \; \text{is a continuous with joint pdf} \; f(x, y) \end{cases}\]

Linearity of Expectation

<Expectation>은 <Linearity>라는 아주 좋은 성질을 가진다.

Theorem.

Let $a, b \in \mathbb{R}$, then $E\left[aX + b\right] = aE[X] + b$.

위의 정리가 말해주는 것은 <Expectation>이 Linear Operator임을 말해준다!! 🤩

좀더 확장해서 기술해보면,

Theorem.

\[E\left[g(X) + h(X)\right] = E\left[g(X)\right] + E\left[h(X)\right]\]

Theorem.

\[E\left[g(X, Y) + h(X, Y)\right] = E\left[g(X, Y)\right] + E\left[h(X, Y)\right]\]

Expectation with Independence

만약 두 RV $X$, $Y$가 서로 <독립>이라면, 두 RV의 곱에 대한 <Expectation>을 쉽게 구할 수 있다.

Theorem.

If $X$ and $Y$ are independent, then

\[E[XY] = E[X]E[Y]\]

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Variance and Covariance

두 RV $X$, $Y$가 동일한 평균을 가지더라도; $E[X] = \mu = E[Y]$ RV의 개별 값들이 평균 $\mu$로부터 떨어져 있는 정도는 다를 수 있다. <분산 Variance>는 이런 평균으로부터의 퍼진 정도를 측정하는 지표로 아래와 같이 정의한다.

Definition.

The <variance> of a RV $X$ is defined as

\[\text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2]\]

and $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ is called the <standard deviation> of $X$.

아래의 공식을 사용하면, $\text{Var}(X)$를 좀더 쉽게 구할 수 있다.

Theorem.

\[\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X-\mu)^2] = E\left[ X^2 - 2 \mu X + \mu^2 \right] \\ &= E[X^2] - 2 \mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2 \mu \cdot \mu + \mu^2 \\ &= E[X^2] - \mu^2 = E[X^2] - \left(E[X]\right)^2 \end{aligned}\]

“분산 = 제평 - 평제”, 고등학교 때 배운 공식이다!

<Expectation>은 Linearity라는 좋은 성질을 가지고 있었다. <분산 Variance>에서는 어떻게 되는지 살펴보자.

Theorem.

For any $a, b \in \mathbb{R}$,

\[\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)\]

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Covariance

<공분산 Covariance>는 두 RV 사이에 어떤 <관계 relation>이 있는지를 조사하는 지표다. <공분산>은 아래와 같이 정의된다.

Definition.

The <covariane> of $X$ and $Y$ is defined as

\[\begin{aligned} \sigma_{XY} := \text{Cov}(X, Y) &= E \left[ (X - \mu_X) (Y - \mu_Y) \right] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}\]

• $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
• $\text{Cov}(aX + b, Y) = a \cdot \text{Cov}(X, Y)$
• $\text{Cov}(X, c) = 0$

앞에서 살펴봤을 때, 두 RV $X$, $Y$가 독립이라면, $E(XY) = E(X)E(Y)$가 되었다. 따라서 두 RV가 독립일 때는 $\text{Cov}(X, Y) = 0$이 된다! 그러나 주의할 점은 명제의 역(易)인 $\text{Cov}(X, Y) = 0$일 때, 두 RV가 항상 독립임을 보장하지는 않는다!

<Covariance>은 두 RV의 Linear Combination에 대한 분산을 구할 때도 사용한다.

Let $a, b, c \in \mathbb{R}$, then

\[\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)\]

증명은 $\text{Var}(aX + bY + c)$의 의미를 그대로 전개하면 쉽게 유도할 수 있다.

\[\text{Var}(aX + bY + c) = E\left[ \left( (X+Y) - (\mu_X + \mu_Y) \right)^2 \right]\]

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Correlation

<공분산>을 좀더 보기 쉽게 Normalize 한 것이 <Correlation>이다.

Definition.

The <correlation> of $X$ and $Y$ is defined as

\[\rho_{XY} := \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}}\]

• if $\rho_{XY} > 0$, $X$ and $Y$ are positively correlated.
• if $\rho_{XY} < 0$, $X$ and $Y$ are negatively correlated.
• if $\rho_{XY} = 0$, $X$ and $Y$ are uncorrelated.

만약 두 RV가 완벽한 선형성을 보인다면, $\rho_{XY}$가 아래와 같다.

• if $Y = aX + b$ for $a > 0$, then $\text{Corr}(X, Y) = 1$
• if $Y = aX + b$ for $a < 0$, then $\text{Corr}(X, Y) = -1$

위의 명제는 그 역도 성립한다. 증명은 아래의 Exercise에서 진행하겠다.

<Correlation>은 $[-1, 1]$의 값을 갖는다. 이는 <코시-슈바르트 부등식>을 통해 유도할 수 있다!

Cauchy-Schwarrtz inequality :

\[\left( \sum a_i b_i \right)^2 \le \sum a_i^2 \sum b_i^2\]

Correlation 식을 의미에 맡게 풀어쓰면 아래와 같다.

\[\begin{aligned} \text{Corr}(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{E[(X-\mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sqrt{E[(X-\mu_X)^2]} \sqrt{E[(Y-\mu_Y)^2]}} \\ &= \frac{\sum (X-\mu_X)(Y - \mu_Y)}{\sqrt{\sum (X-\mu_X)^2} \sqrt{\sum (Y-\mu_Y)^2}} \end{aligned}\]

이제 위의 식을 제곱해서 살펴보면

\[(\rho_{XY})^2 = \left( \frac{\sum (X-\mu_X)(Y - \mu_Y)}{\sqrt{\sum (X-\mu_X)^2} \sqrt{\sum (Y-\mu_Y)^2}} \right)^2 = \frac{\left( \sum (X-\mu_X)(Y - \mu_Y) \right)^2 }{\sum (X-\mu_X)^2 \sum (Y-\mu_Y)^2}\]

<코시-슈바르츠 부등식>에서 우변을 좌변으로 이동하면, 아래와 같은 부등식이 성립한다.

\[\frac{\left( \sum a_i b_i \right)^2}{\sum a_i^2 \sum b_i^2} \le 1\]

이를 <Correlation>의 제곱식에 적용하면 아래와 같다.

\[(\rho_{XY})^2 = \frac{\left( \sum (X-\mu_X)(Y - \mu_Y) \right)^2 }{\sum (X-\mu_X)^2 \sum (Y-\mu_Y)^2} \le 1\]

따라서 $(\rho_{XY})^2 \le 1$이므로

\[-1 \le \rho_{XY} \le 1\]

$\blacksquare$

추가로 <Correlation>은 “표준화”한 RV의 공분산으로도 해석할 수 있다.

$Z = \dfrac{X-\mu_X}{\sigma_X}$, $W = \dfrac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}$라고 표준화한다면, 이 둘의 공분산은 $X$, $Y$에 대한 Correlation과 같다.

\[\text{Var}(Z, W) = \text{Corr}(X, Y)\]

딱 보면 증명 할 수 있을 것 같아서 따로 유도는 하지 않겠다.

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Q1. $\text{Var}(X) = 0$는 무엇을 의미하는가?

A1.

Q2. $\text{Cov}(X, Y) = 0$이지만, 두 RV가 독립이 아닌 예를 제시하라.

Q3. Prove that $-1 \le \text{Corr}(X, Y) \le 1$.

Q4. Prove that if $\text{Corr}(X, Y) = 1$, then there exist $a>0$ and $b\in\mathbb{R}$ s.t. $Y = aX + b$.

펼쳐보기

A1. $p(x)$가 delta-function임을 의미한다.

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A2. $Y=X^2$으로 설정하면 쉽게 보일 수 있다. 독립임을 보이기 위해 $p(x, y)$를 구해야 할 수도 있는데, 이것 역시 적절히 잘 설정해주면 쉽게 reasonable하게 디자인 할 수 있을 것이다.

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A3. & A4. Q3는 이미 위에서 증명을 했다. 그러나 다른 방식으로도 증명할 수 있다! 👉 이곳의 [2, 3]p를 참고하라.

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이어지는 내용에서는 <평균>과 <분산>에 대한 약간의 추가적인 내용을 살펴본다.

👉 Chebyshev’s Inequality

그리고 Discrete RV에서의 기본적인 Probability Distribution을 살펴본다.

• Bernoulli Distribution
• Binomial Distributions
• Multinomial Distribution
• Hypergeometric Distributions
• etc…

👉 Discrete Probability Distributions - 1

👉 Discrete Probability Distributions - 2